量化投资的主要方法,量化投资涉及很多数学和计算机方面的知识和技术，总的来说，主要有人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论和随机过程这几种。 1．人工智能 人工智能（Artificial Intelligence，AI）是研究使用计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考
基于Hilbert-Huang变换的电力系统故障检测 王增峰;苏玉香; 电力系统发生故障时,其暂态信号多为非线性非平稳信号。希尔伯特-黄变换可从此类信号出发,自适应分解为有限个本征模式函数之和,通过选取IMF并对其进行Hilbert变换,提取出IMF分量的瞬时频率和瞬时幅度。
【作者】Sara Ranjbar (1), Kyle W. Singleton (1), Lee Curtin (1), Cassandra R. Rickertsen (1), Lisa E. Paulson (1), Leland S. Hu (1,2), J. Ross Mitchell (3), Kristin R. Swanson (1) ((1) Mathematical NeuroOncology Lab, Precision Neurotherapeutics Innovation Program, Department of Neurological Surgery, Mayo Clinic, Phoenix, AZ, USA, (2) Department of Diagnostic Imaging and Interventional 电子版武功书籍（麒麟古旧文化网武术类图书） ,中华纸币网-中国最大的纸币收藏交易社区 00073策略和棋五式 5 00074常用中药材真伪理化鉴别 6 00075草坪植物种植技术 孙本信 7 00076常荫楼书话 8 00077插花技艺100问 祝基群编 7 具体包括随机信号基础，Fourier分析，采样、Z变换和褶积，离散Fourier变换，Fourier变换有关的变换，地球物理数字滤波和地震反射序列反褶积等七个章节。 本书可供从事地球物理勘探研究工作的科研人员参考使用。 地球物理数据 751832109 978-7-5487-3056-9 P694 地质灾害 量化择时：希尔伯特-黄变换这部分内容打算分成四个部分，分别是数理、算法介绍、实操和机器学习部分，做完一个part就发一个part。Part1数理将时间序列的股价日指数转换为信号形式会是什么样子的呢？是否能从指数的信号形式中，观察其频率域的频谱和振幅来判断指数涨跌的周期性和波动？
期货交易的秘密 F830.9/350 实战宝鉴：长短线涨跌总规律 F830.91/787 物流管理工具箱 F252-62/2 物流成本管理 F253.7/39 四面围合：中国建筑·院落：= The yard of Chinese traditional architecture TU-883/2:3 行政职业能力测验 D630.3/32(2006) 公共基础知识：2009全国通用版i D630.3/69:3 申论36 马：军火交易正是最令人恼怒的富国伪善证据之一，譬如，联合国安理会五大常任理事国所产生的武器，就占全世界的95%!这是伦理和责任彻底失败的又一例证。 富裕国家在资源浪费上也是同样情况。 高频交易及我们所面临的风险(背黑锅的高频交易) 现在对于高频交易普遍存在误读，要么认为非常赚钱，要么认为扰乱市场。 而实际上，大部分高频策略根本不是赚钱策略，是做市用，提高市场流动性和市场深度的。 本书是一本讲授信息检索的经典教材。全书共 21 章，前八章详述了信息检索的基础知 识，包括倒排索引、布尔检索及词项权重计算和评分算法等，后十三章介绍了一些高级话题， 如基于语言建模的信息检索模型、基于机器学习的排序方法和 Web 搜索技术等。
1)基于云的数据库方案设计研究； 2)基于云的业务计算模型设计，用于提高高并发条件下的系统响应速度； 3)基于云的教学管理业务模型设计，用于提高系统在功能需求变化的条件下的适应性； 在此基础上实现教学管理的基本功能： 1)独立学院来源复杂的师资
'交易性择时策略研究之七——基于加权傅里叶变换的长期趋势预测' '交易性择时策略研究之五——从希尔伯特变换到波浪理论择时' '跨期套利策略研究之三——趋强避弱 商品期货套利策略' '另类交易策略系列之九——基于遗传规划的智能交易策略方法' '另类 表 3：emdt 和普通趋势交易策略表现对比 考察指标 emdt 策略 累积收益率 182.2% 年化收益率 46.8% 交易总次数 525 获胜次数 251 失败次数 274 胜率 47.8% 单次获胜收益率 1.05% 单次失败亏损率 -0.57% 盈亏比 1.84 最大回撤 -5.6% 最大连胜次数 5 最大连亏次数 4 数据来源：广发
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量化择时：基于经验模态分解的希尔伯特-黄变换（一）数理 986 2019-09-13 量化择时：希尔伯特-黄变换 这部分内容打算分成四个部分，分别是数理、算法介绍、实操和机器学习部分，做完一个part就发一个part。Part1数理 将时间序列的股价日指数转换为信号形式会是什么样子的呢？ 交易性择时策略研究之五:从希尔伯特变换到波浪理论择时 时模型分别应用于商品期货多品种低频组合交易和沪深300股指期货高频交易,都获得了 金融工程-量化投资研究报告（广发证券）,金融工程-量化投资研究报告（广发证券）包括：=====多因子与事件驱动选股：'多因子ALPHA系列报告之（十九）——笑看北雁南飞南雁北归''多因子Alpha系列报告之（八）——观宏观经济周期,察风格因子轮动''多因子Alpha系列报告之（二） ——风格因子驱动下的 表 3：emdt 和普通趋势交易策略表现对比 考察指标 emdt 策略 累积收益率 182.2% 年化收益率 46.8% 交易总次数 525 获胜次数 251 失败次数 274 胜率 47.8% 单次获胜收益率 1.05% 单次失败亏损率 -0.57% 盈亏比 1.84 最大回撤 -5.6% 最大连胜次数 5 最大连亏次数 4 数据来源：广发 表 3：emdt 和普通趋势交易策略表现对比 考察指标 累积收益率 年化收益率 交易总次数 获胜次数 失败次数 胜率 单次获胜收益率 单次失败亏损率 盈亏比 最大回撤 最大连胜次数 最大连亏次数 emdt 策略 182.2% 46.8% 525 251 274 47.8% 1.05% -0.57% 1.84 -5.6% 5 4 普通趋势策略一 信号处理——Hilbert变换及谱分析. 原文链接 Hilbert通常用来得到解析信号，基于此原理，Hilbert可以用来对窄带信号进行解包络，并求解信号的瞬时频率，但求解包括的时候会出现端点效应，本文对于这几点分别做了简单的理论探讨。 '交易性择时策略研究之七——基于加权傅里叶变换的长期趋势预测' '交易性择时策略研究之五——从希尔伯特变换到波浪理论择时' '跨期套利策略研究之三——趋强避弱 商品期货套利策略' '另类交易策略系列之九——基于遗传规划的智能交易策略方法' '另类
怎样理解和区分中心极限定理与大数定律？
计算的极限（六）：无穷的彼岸,计算无处不在。 走进一个机房，在服务器排成的一道道墙之间，听着风扇的鼓噪，似乎能嗅出 0 和 1 在 cpu 和内存之间不间断的流动。从算筹算盘，到今天的计算机，我们用作计算的工具终于开始量到质的飞跃。计算机能做的事情越来越多，甚至超越了它们的制造者。 北京邮电大学2020年研究生招生信息，包括北京邮电大学2020年研究生招生简章、专业目录、参考书目、考研复试分数线、招生计划、报录比、研究生导师等硕士博士研究生招生信息，以及北京邮电大学2020年优势专业介绍及导师推荐，为您提供全面的考研报考信息查询服务。 策略的【NB】与【SB】并不在策略本身【策略本身只是提出一个假设，然后根据假设来交易罢了，策略本身不应当对净值增减负责，换言之，万金油的神之策略，估计也就只有神才会有】，而在于策略对当下行情的【适用性】上【刚好市场符合这个假设，那就赚
希尔伯特变换与常见的时频积分变换（如傅里叶变换、拉普拉斯变换、小波变 换等）不同之处在于，它是一种从时域到时域的积分变换，即一个时间的函数经过 变换得到的结果，仍然是一个时间的函数。 希尔伯特变换的定义如下： 11 x t x dÖ( ) ( ) t WW SW f ³ f （1
D.E.Shaw——高频统计套利交易获利41亿美元 摘要：黑科技，还是要提 D.E.Shaw Research 这个奇异的存在。 要讲这个黑科技，我们可能要扯远一点，先讲讲 D.E. Shaw 这个人是怎么学术赚钱通吃，成为彻底的人生大赢家的。 用户注册 - nxny.com 研报下载就选股票报告网 您好，欢迎来到股票分析报告网！登录 忘记密码 注册 yjsh.sdut.edu.cn 基于希尔伯特—黄变换的电力系统中谐波检测技术研究 孙冬 电力电缆中间接头故障分析与检测研究 马立修 田毓鑫 基于卷积神经网络的巡检机器人线路本体识别研究与应用 蔡富东 公东生 输电线路在线监测装置供电电源的研究与设计 焦灿
希尔伯特变换下的短线择时策略_word文档在线阅读与下载_免费文档 提供希尔伯特变换下的短线择时策略word文档在线阅读与免费下载，摘要:目录一、择时基本思想二、希尔伯特变换择时模型(HTM)三、HTM在短线择时中的应用四、基于HTM模型的交易策略五、总结2/25 量化择时：高频信号分类器 | RiceQuant米筐量化社区 交易策略论 … 大家一定都听说过高频交易，就是很多大型机构厚着脸皮的把机器放人家券商隔壁，然后以最快的速度读取股价信息，在你无线网还没收到数据时，他已经分析完数据下单了，完全利用信息不对称的手段敛财。 在我天朝股票大都是t+1交易，所以邪恶的金融大鳄们就不能拿这种开挂的方式割韭菜了。 趋势持续时间与价格变化相依结构下的高频交易CVaR模型--《数量 … 最后采用沪深300股指期货高频交易数据对本文提出的模型进行了实证检验。 结果表明:下跌趋势持续时间要比上涨趋势持续时间长,对应的下跌幅度要比上涨幅度更大,股指期货上涨与下跌风险具有不对称性。 基于希尔伯特黄变换的 基于条件风险值cvar模型的 广发证券：经验模态分解下的日内趋势交易策略_图文_百度文库